Сравнение IWS с O
IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IWS returned 10.51%/yr vs 4.89%/yr for O. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IWS и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции IWS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.51% против 4.89% соответственно.
IWS
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.51%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам IWS и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 16.45% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between IWS and O is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2001 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between IWS and O has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWS vs. O — Ранг доходности на риск
IWS
O
Сравнение IWS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWS | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.29 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 3.12 | +10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWS и O
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -48.45% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -11.10% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.57% | -26.49% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -34.48% | +13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -48.28% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.94% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -9.20% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.58% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и O
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 4.29%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.29% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 11.98% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 16.21% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.92% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 25.64% | -6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и O
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.32% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
IWS and O have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to IWS (4.29%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs O's -48.45%.
IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWS и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор