Сравнение IWS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 3.65% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWS имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции IWM немного впереди с 9.76%.
IWS
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.51%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и IWM
IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWS vs. IWM — Ранг доходности на риск
IWS
IWM
Сравнение IWS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.66 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.82 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 6.76 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IWS и IWM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IWM
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.48% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IWM
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -59.05% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.74% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -31.91% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -41.13% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -7.91% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -10.83% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.70% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IWM
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 5.38%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.47% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 14.47% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 23.18% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 22.55% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 22.99% | -3.64% |