Сравнение IWS с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
IWS и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 3.65% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 2.57% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.44% соответственно.
IWS
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.51%
IVOO
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и IVOO
IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWS vs. IVOO — Ранг доходности на риск
IWS
IVOO
Сравнение IWS c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 5.38 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IWS и IVOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IVOO
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IVOO в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.48% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.32% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IVOO
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -42.33% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -14.17% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -24.22% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -42.33% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -6.10% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -5.31% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.27% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IVOO
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.56% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 11.90% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 21.22% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 19.73% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 21.17% | -1.82% |