PortfoliosLab logo
Сравнение IVOO с FZFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOO и FZFLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVOO и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.41%
-32.36%
IVOO
FZFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOO:

-0.04

FZFLX:

-0.24

Коэф-т Сортино

IVOO:

0.10

FZFLX:

-0.20

Коэф-т Омега

IVOO:

1.01

FZFLX:

0.97

Коэф-т Кальмара

IVOO:

-0.03

FZFLX:

-0.08

Коэф-т Мартина

IVOO:

-0.11

FZFLX:

-0.69

Индекс Язвы

IVOO:

7.08%

FZFLX:

7.65%

Дневная вол-ть

IVOO:

21.71%

FZFLX:

21.95%

Макс. просадка

IVOO:

-42.33%

FZFLX:

-70.34%

Текущая просадка

IVOO:

-16.01%

FZFLX:

-63.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOO показывает доходность -8.90%, а FZFLX немного выше – -8.62%.


IVOO

С начала года

-8.90%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-8.08%

1 год

-0.36%

5 лет

14.55%

10 лет

8.01%

FZFLX

С начала года

-8.62%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-5.00%

5 лет

-8.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOO и FZFLX

IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOO: 0.10%
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZFLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOO и FZFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

FZFLX
Ранг риск-скорректированной доходности FZFLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOO c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOO: -0.04
FZFLX: -0.24
Коэффициент Сортино IVOO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOO: 0.10
FZFLX: -0.20
Коэффициент Омега IVOO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOO: 1.01
FZFLX: 0.97
Коэффициент Кальмара IVOO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOO: -0.03
FZFLX: -0.08
Коэффициент Мартина IVOO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOO: -0.11
FZFLX: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа FZFLX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.24
IVOO
FZFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и FZFLX

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FZFLX в 2.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
1.75%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
2.02%1.85%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVOO и FZFLX

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -70.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и FZFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.01%
-63.56%
IVOO
FZFLX

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и FZFLX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеют волатильность 14.77% и 15.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.77%
15.28%
IVOO
FZFLX