Сравнение IVOO с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или FZFLX.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и FZFLX
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у FZFLX с доходностью 14.67%.
IVOO
16.69%
0.50%
6.99%
29.34%
11.56%
10.01%
FZFLX
14.67%
0.75%
7.47%
28.95%
11.01%
N/A
Основные характеристики
| IVOO | FZFLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.59 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 10.10 | 9.17 |
| Индекс Язвы | 2.77% | 3.01% |
| Дневная вол-ть | 15.98% | 15.52% |
| Макс. просадка | -42.33% | -42.04% |
| Текущая просадка | -3.54% | -3.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и FZFLX
IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IVOO и FZFLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOO c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и FZFLX
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FZFLX в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.29% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 1.62% | 1.49% | 1.99% | 2.00% | 1.20% | 3.48% | 1.69% | 1.04% | 0.81% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и FZFLX
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке FZFLX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и FZFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и FZFLX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.