PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с ITA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWS returned 10.51%/yr vs 15.34%/yr for ITA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWS charges 0.23%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности IWS и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 10.51% против 15.34% соответственно.

IWS

1 день
1.16%
1 месяц
4.03%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.58%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.51%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.96%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.45%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between IWS and ITA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between IWS and ITA has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWS и ITA

Секторы
IWS
ITA

Технологии

18.2%
0.1%

Промышленность

16.5%
99.8%

Финансовые услуги

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

8.2%

-

Энергетика

7.7%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Коммунальные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Технологии

IWS
18.2%
ITA
0.1%

Промышленность

IWS
16.5%
ITA
99.8%

Финансовые услуги

IWS
13.7%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

IWS
8.4%
ITA

-

Недвижимость

IWS
8.2%
ITA

-

Энергетика

IWS
7.7%
ITA

-

Здравоохранение

IWS
7.5%
ITA

-

Коммунальные услуги

IWS
6.5%
ITA

-

Сырьевые материалы

IWS
5.4%
ITA

-

Потребительский защитный сектор

IWS
4.8%
ITA

-

Коммуникационные услуги

IWS
3.0%
ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

IWS vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWSITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.43

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.11

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.97

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

5.20

+8.62

IWS vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWS и ITA

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-59.72%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-15.82%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-15.82%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-18.72%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-51.00%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.64%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.45%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

5.97%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и ITA

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 4.29%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

9.07%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

18.47%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

21.74%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

20.21%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

23.22%

-3.85%

Сравнение комиссий IWS и ITA

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и ITA

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IWS and ITA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to IWS (4.29%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.34% vs 10.51% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.34% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

IWS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.46% for ITA.

IWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while ITA is Aerospace & Defense. IWS tracks Russell Midcap Value Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.38% for ITA.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор