PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.58% против 14.27% соответственно.


IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IWS и IAU

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.90

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.33

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.72

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

9.95

-3.66

IWS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.90

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.26

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Корреляция

Корреляция между IWS и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и IAU

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWS и IAU

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-45.14%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-19.18%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-20.93%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-21.82%

-22.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-11.71%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-15.98%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.23%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и IAU

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 5.26%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

10.44%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

24.15%

-13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

27.64%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.70%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

15.83%

+3.51%