Сравнение IWS с FDMLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX).
IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IWS и FDMLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и FDMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 3.65% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | -1.22% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 11.45% | 17.72% | -7.17% | 24.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у FDMLX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям FDMLX по среднегодовой доходности: 9.51% против 11.59% соответственно.
IWS
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.51%
FDMLX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и FDMLX
IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FDMLX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWS vs. FDMLX — Ранг доходности на риск
IWS
FDMLX
Сравнение IWS c FDMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | FDMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.12 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.85 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 3.39 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | FDMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IWS и FDMLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и FDMLX
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FDMLX в 11.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.48% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 11.77% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и FDMLX
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки FDMLX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и FDMLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | FDMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -35.03% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -14.01% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -23.52% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -35.03% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -9.01% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -4.60% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.53% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и FDMLX
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | FDMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.15% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 10.43% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 19.76% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 21.87% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 19.17% | +0.18% |