PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с FDMLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и FDMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и FDMLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
3.65%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
-1.22%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у FDMLX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям FDMLX по среднегодовой доходности: 9.51% против 11.59% соответственно.


IWS

1 день
2.43%
1 месяц
-5.29%
С начала года
3.65%
6 месяцев
5.03%
1 год
17.30%
3 года*
12.94%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.51%

FDMLX

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.11%
1 год
13.59%
3 года*
12.58%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Сравнение комиссий IWS и FDMLX

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FDMLX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWS vs. FDMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c FDMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSFDMLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.70

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.12

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.85

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

3.39

+2.95

IWS vs. FDMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа FDMLX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и FDMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSFDMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.70

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между IWS и FDMLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и FDMLX

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FDMLX в 11.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.48%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
11.77%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%

Просадки

Сравнение просадок IWS и FDMLX

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки FDMLX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и FDMLX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSFDMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-35.03%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-14.01%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-23.52%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-35.03%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-9.01%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-4.60%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.53%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и FDMLX

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSFDMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.15%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.43%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

19.76%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

21.87%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

19.17%

+0.18%