PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.58% против 12.81% соответственно.


IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IWS и DGRO

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWS vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.66

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.48

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

6.80

-0.51

IWS vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между IWS и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и DGRO

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IWS и DGRO

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-35.10%

-27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-10.92%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-19.31%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-35.10%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.70%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-3.48%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.37%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и DGRO

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.57%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

7.21%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

14.47%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

13.84%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.63%

+2.71%