Сравнение IWS с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IWS и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWS и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.58% против 12.81% соответственно.
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и DGRO
IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWS vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IWS
DGRO
Сравнение IWS c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.66 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.48 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 6.80 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IWS и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и DGRO
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и DGRO
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -35.10% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -10.92% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -19.31% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -35.10% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.70% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -3.48% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.37% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и DGRO
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.57% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 7.21% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 14.47% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 13.84% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 16.63% | +2.71% |