Сравнение IWR с WASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX).
IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IWR и WASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWR и WASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | -4.60% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции WASMX по среднегодовой доходности: 10.77% против 9.40% соответственно.
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
WASMX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и WASMX
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.
Доходность на риск
IWR vs. WASMX — Ранг доходности на риск
IWR
WASMX
Сравнение IWR c WASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWR | WASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.08 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.01 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.07 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -0.22 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWR | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.08 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.24 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IWR и WASMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и WASMX
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности WASMX в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.73% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и WASMX
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и WASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWR | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -37.74% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -12.29% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -23.07% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -37.74% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -11.74% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -5.19% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.90% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и WASMX
iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWR | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.30% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.73% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 18.18% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.17% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 18.63% | +0.72% |