Сравнение IWR с UWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM).
IWR и UWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWR и UWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWR и UWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у UWM с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции UWM по среднегодовой доходности: 10.77% против 10.03% соответственно.
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и UWM
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UWM в 0.95%.
Доходность на риск
IWR vs. UWM — Ранг доходности на риск
IWR
UWM
Сравнение IWR c UWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWR | UWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.94 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.62 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.48 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWR | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.94 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.07 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.22 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между IWR и UWM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и UWM
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности UWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и UWM
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и UWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWR | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -88.21% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -26.48% | +13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -61.62% | +35.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -71.46% | +30.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -26.33% | +21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -31.07% | +23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 7.83% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и UWM
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWR | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 14.60% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 28.75% | -18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 46.23% | -27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 45.04% | -26.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 45.99% | -26.64% |