Сравнение IWR с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IWR и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWR и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWR и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.77% против -1.39% соответственно.
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и TLT
IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWR vs. TLT — Ранг доходности на риск
IWR
TLT
Сравнение IWR c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWR | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.13 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.10 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.06 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -0.13 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.13 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.37 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | -0.09 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IWR и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и TLT
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и TLT
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -48.35% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -9.23% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -43.70% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -48.35% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -40.23% | +35.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -13.62% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.39% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и TLT
iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.71% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 6.61% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 11.40% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 15.88% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 14.93% | +4.42% |