PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWR с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.77% против -1.39% соответственно.


IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IWR и TLT

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWR vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.13

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

-0.10

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.06

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

-0.13

+5.84

IWR vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.13

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.37

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.09

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.26

+0.22

Корреляция

Корреляция между IWR и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и TLT

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IWR и TLT

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IWRTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-48.35%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-9.23%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-43.70%

+17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-48.35%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-40.23%

+35.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-13.62%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.39%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и TLT

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWRTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.71%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.61%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

11.40%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

15.88%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

14.93%

+4.42%