PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWR с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и QMOM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 10.77% против 12.39% соответственно.


IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Сравнение комиссий IWR и QMOM

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.


Доходность на риск

IWR vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина

QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.70

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

4.59

+1.12

IWR vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.27

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между IWR и QMOM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и QMOM

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности QMOM в 0.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWR и QMOM

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и QMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


IWRQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-39.13%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.55%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-27.00%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-39.13%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.53%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-13.11%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.93%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и QMOM

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWRQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

11.62%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

19.19%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

25.76%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

24.73%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

26.28%

-6.93%