PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с PMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с PMAQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, IWR returned 8.11%/yr vs 4.81%/yr for PMAQX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWR charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.

Доходность

Сравнение доходности IWR и PMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -8.72%.

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%

PMAQX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-9.84%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и PMAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%17.37%
PMAQX
Principal MidCap R6		-8.72%1.71%23.74%26.02%-23.09%25.29%18.38%49.59%-6.79%24.68%

Correlation

The correlation between IWR and PMAQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.91

The correlation between IWR and PMAQX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Principal MidCap R6

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с CGMSPMAQX с JPREPMAQX с FSKGXPMAQX с SCHMPMAQX с SPMDPMAQX с VSMGXPMAQX с FEQIX

Доходность на риск

IWR vs. PMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c PMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRPMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.70

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.91

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.90

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.52

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

-1.14

+11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. PMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PMAQX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и PMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRPMAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.70

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IWR и PMAQX

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и PMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRPMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-40.56%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-19.25%

+11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-19.25%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-31.10%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.65%

+14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.82%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

8.69%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и PMAQX

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.16%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRPMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.21%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

11.22%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

14.29%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

18.64%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

19.48%

-0.12%

Сравнение комиссий IWR и PMAQX

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и PMAQX

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности PMAQX в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
PMAQX
Principal MidCap R6		6.35%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWR and PMAQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAQX has higher volatility (4.21%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs PMAQX's -40.56%.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и PMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор