Сравнение IWR с PMAQX
IWR (iShares Russell Midcap ETF) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, IWR returned 8.17%/yr vs 4.63%/yr for PMAQX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWR charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.
Доходность
Сравнение доходности IWR и PMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -6.36%.
IWR
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 12.41%
PMAQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -7.89%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWR и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 14.90% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -6.36% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
Correlation
The correlation between IWR and PMAQX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between IWR and PMAQX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWR vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
IWR
PMAQX
Сравнение IWR c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWR | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.47 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | -0.99 | +11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWR и PMAQX
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и PMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWR | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -40.56% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -19.25% | +11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -19.25% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -31.10% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.45% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -6.85% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 9.20% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и PMAQX
iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Principal MidCap R6 (PMAQX) имеют волатильность 4.67% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWR | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.47% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 11.67% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 14.62% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.69% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 19.46% | -0.10% |
Сравнение комиссий IWR и PMAQX
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и PMAQX
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PMAQX в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.15% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.20% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWR and PMAQX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWR has higher volatility (4.67%) compared to PMAQX (4.47%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs PMAQX's -40.56%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWR и PMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор