Сравнение IWR с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
IWR и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWR и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWR и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям PDP по среднегодовой доходности: 10.77% против 11.92% соответственно.
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и PDP
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
IWR vs. PDP — Ранг доходности на риск
IWR
PDP
Сравнение IWR c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWR | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.95 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.95 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.34 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWR | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.95 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IWR и PDP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и PDP
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и PDP
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWR | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -59.34% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -12.04% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -33.91% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -34.70% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.54% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -10.69% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.70% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и PDP
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWR | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 9.91% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 18.70% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 24.22% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 21.94% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 21.44% | -2.09% |