PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с PDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 13.59%/yr for PDP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWR charges 0.19%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности IWR и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 25.07%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям PDP по среднегодовой доходности: 11.55% против 13.59% соответственно.

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%

PDP

1 день
0.09%
1 месяц
4.04%
С начала года
25.07%
6 месяцев
22.53%
1 год
37.22%
3 года*
24.59%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и PDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		25.07%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Correlation

The correlation between IWR and PDP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.90

The correlation between IWR and PDP shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWR и PDP

Секторы
IWR
PDP

Промышленность

18.4%
39.2%

Технологии

17.2%
26.9%

Финансовые услуги

12.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
5.5%

Здравоохранение

8.7%
6.5%

Энергетика

7.2%
6.3%

Недвижимость

7.0%
1.3%

Коммунальные услуги

6.1%
1.6%

Сырьевые материалы

4.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.2%

Промышленность

IWR
18.4%
PDP
39.2%

Технологии

IWR
17.2%
PDP
26.9%

Финансовые услуги

IWR
12.5%
PDP
4.4%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.2%
PDP
5.5%

Здравоохранение

IWR
8.7%
PDP
6.5%

Энергетика

IWR
7.2%
PDP
6.3%

Недвижимость

IWR
7.0%
PDP
1.3%

Коммунальные услуги

IWR
6.1%
PDP
1.6%

Сырьевые материалы

IWR
4.3%
PDP
2.3%

Потребительский защитный сектор

IWR
4.1%
PDP
3.8%

Коммуникационные услуги

IWR
3.4%
PDP
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

IWR vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.70

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.30

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.15

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

11.17

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IWR и PDP

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-59.34%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.87%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-23.79%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-33.91%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-34.70%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-10.60%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.34%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и PDP

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.16%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

6.20%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

17.34%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

21.94%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

22.00%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

21.58%

-2.22%

Сравнение комиссий IWR и PDP

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и PDP

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности PDP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Часто задаваемые вопросы

IWR and PDP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (6.20%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs PDP's -59.34%.

On 10-year performance, PDP leads with 13.59% vs 11.55% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDP has performed better with a 13.59% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

IWR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.11% for PDP.

IWR is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PDP is Momentum. IWR tracks Russell Midcap Index, while PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.62% for PDP.

PDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор