Сравнение IWR с MSTR
IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 10 years, IWR returned 11.79%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IWR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 11.79% против 20.92% соответственно.
IWR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.79%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам IWR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 13.23% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between IWR and MSTR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г. | 0.51 |
The correlation between IWR and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
IWR
MSTR
Сравнение IWR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.88 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | -1.27 | +11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWR и MSTR
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -99.86% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -76.53% | +68.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -77.42% | +56.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -84.11% | +57.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -89.27% | +48.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -73.84% | +73.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -86.45% | +78.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 53.01% | -50.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и MSTR
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.49%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 21.60% | -17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 57.34% | -47.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 71.15% | -57.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 90.79% | -72.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 73.80% | -54.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и MSTR
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWR and MSTR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs MSTR's -99.86%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор