PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с IJH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 12.41%/yr vs 12.13%/yr for IJH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWR charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности IWR и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 16.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции IJH немного отстают с 12.13%.

IWR

1 день
1.35%
1 месяц
3.20%
С начала года
14.90%
6 месяцев
13.08%
1 год
23.04%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.17%
10 лет*
12.41%

IJH

1 день
0.92%
1 месяц
2.68%
С начала года
16.41%
6 месяцев
14.13%
1 год
26.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		14.90%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		16.41%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between IWR and IJH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г.

0.96

The correlation between IWR and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и IJH

Секторы
IWR
IJH

Технологии

19.6%
16.6%

Промышленность

18.1%
25.9%

Финансовые услуги

12.1%
13.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.2%

Здравоохранение

8.7%
8.7%

Недвижимость

6.8%
7.5%

Энергетика

6.5%
5.3%

Коммунальные услуги

5.7%
3.0%

Сырьевые материалы

4.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.0%

Технологии

IWR
19.6%
IJH
16.6%

Промышленность

IWR
18.1%
IJH
25.9%

Финансовые услуги

IWR
12.1%
IJH
13.5%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.1%
IJH
9.2%

Здравоохранение

IWR
8.7%
IJH
8.7%

Недвижимость

IWR
6.8%
IJH
7.5%

Энергетика

IWR
6.5%
IJH
5.3%

Коммунальные услуги

IWR
5.7%
IJH
3.0%

Сырьевые материалы

IWR
4.2%
IJH
4.9%

Потребительский защитный сектор

IWR
3.9%
IJH
4.2%

Коммуникационные услуги

IWR
3.3%
IJH
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с SCHMIJH с IJKIJH с IVOO

Доходность на риск

IWR vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWRIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.71

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.48

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.06

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

11.18

-0.34

IWR vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWR и IJH

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-55.07%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.83%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-24.10%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-24.10%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-42.18%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-7.55%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.41%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и IJH

iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 4.67% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.57%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

11.75%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

15.87%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

19.76%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

21.16%

-1.80%

Сравнение комиссий IWR и IJH

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и IJH

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что сопоставимо с доходностью IJH в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.16%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IWR and IJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWR has higher volatility (4.67%) compared to IJH (4.57%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IWR leads with 12.41% vs 12.13% for IJH. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWR has performed better with a 12.41% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IWR and IJH have nearly identical dividend yields, around 1.15%.

IWR is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. IWR tracks Russell Midcap Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор