PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IWR charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IWR и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.55% против 13.38% соответственно.

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between IWR and IAU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.08

The correlation between IWR and IAU shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWR и IAU

Секторы
IWR
IAU

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.2%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Энергетика

7.2%

-

Недвижимость

7.0%
100.0%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Промышленность

IWR
18.4%
IAU

-

Технологии

IWR
17.2%
IAU

-

Финансовые услуги

IWR
12.5%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

IWR
11.2%
IAU

-

Здравоохранение

IWR
8.7%
IAU

-

Энергетика

IWR
7.2%
IAU

-

Недвижимость

IWR
7.0%
IAU
100.0%

Коммунальные услуги

IWR
6.1%
IAU

-

Сырьевые материалы

IWR
4.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

IWR
4.1%
IAU

-

Коммуникационные услуги

IWR
3.4%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IWR vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.24

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.63

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.70

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

4.18

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.24

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.04

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IWR и IAU

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-45.14%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-19.18%

+11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-19.18%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-20.93%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-21.82%

-18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.02%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-15.96%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

7.79%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и IAU

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.16%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

5.50%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

23.03%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

26.41%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

17.94%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

15.90%

+3.46%

Сравнение комиссий IWR и IAU

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и IAU

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IWR and IAU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs 11.55% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IWR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for IAU.

IWR is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IAU is Gold. IWR tracks Russell Midcap Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.25% for IAU.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор