PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWR с GLRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

IWR и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IWR и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%1.80%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.

IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий IWR и GLRY

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
IWR
iShares Russell Midcap ETF

Доходность на риск

IWR vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWRGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.91

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.74

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.94

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWR vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWRGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между IWR и GLRY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и GLRY

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности GLRY в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWR и GLRY

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

IWRGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-40.60%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.93%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-34.63%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-6.80%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-16.50%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.35%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и GLRY

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWRGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.42%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

15.06%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

21.76%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

20.14%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

21.48%

-2.13%