PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWR с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и FTSIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.


IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap ETF

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Сравнение комиссий IWR и FTSIX

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.


Доходность на риск

IWR vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина

FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.91

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

5.73

-0.02

IWR vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между IWR и FTSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и FTSIX

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FTSIX в 0.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWR и FTSIX

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и FTSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWRFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-42.12%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.29%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-27.57%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.50%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-7.80%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.29%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и FTSIX

iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 5.48% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWRFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.75%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.27%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

20.15%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

19.14%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

23.49%

-4.14%