PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWR с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с CSD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IWR tracks the Russell Midcap Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWR returned 11.55%/yr vs 13.34%/yr for CSD. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. IWR charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности IWR и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 37.45%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 11.55% против 13.34% соответственно.

IWR

1 день
-0.55%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
12.63%
С начала года
17.29%
1 год
21.71%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.55%
Всё время*
10.05%

CSD

1 день
-1.18%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
21.82%
С начала года
37.45%
1 год
60.59%
3 года*
33.19%
5 лет*
16.55%
10 лет*
13.34%
Всё время*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CSD

Invesco S&P Spin-Off ETF
$2.39M$2.20M$2.21M

IWR

iShares Russell Midcap ETF
$160.57M$263.69M$223.25M

Сравнение доходности по годам IWR и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		17.29%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		37.45%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%

Correlation

The correlation between IWR and CSD is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2006 г.

0.84

The correlation between IWR and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и CSD

Секторы
IWR
CSD

Технологии

18.3%
23.5%

Промышленность

17.2%
35.5%

Финансовые услуги

12.6%
0.1%

Здравоохранение

10.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
2.4%

Недвижимость

6.9%
3.8%

Коммунальные услуги

6.0%
7.3%

Энергетика

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.0%

Сырьевые материалы

4.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.2%

Технологии

IWR
18.3%
CSD
23.5%

Промышленность

IWR
17.2%
CSD
35.5%

Финансовые услуги

IWR
12.6%
CSD
0.1%

Здравоохранение

IWR
10.9%
CSD
12.8%

Потребительский циклический сектор

IWR
10.2%
CSD
2.4%

Недвижимость

IWR
6.9%
CSD
3.8%

Коммунальные услуги

IWR
6.0%
CSD
7.3%

Энергетика

IWR
5.8%
CSD

-

Потребительский защитный сектор

IWR
4.5%
CSD
1.0%

Сырьевые материалы

IWR
4.2%
CSD
6.8%

Коммуникационные услуги

IWR
3.5%
CSD
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPMOCSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с FUTYCSD с ^GSPCCSD с SRLN

Доходность на риск

IWR vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWR c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWRCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.36

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.05

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

5.07

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

15.32

-4.94

IWR vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWR и CSD

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-70.47%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-12.02%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-30.15%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-30.15%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-57.55%

+16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-8.46%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-14.15%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.97%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и CSD

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 3.22%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

5.27%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

19.52%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

25.84%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

23.60%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

24.99%

-5.67%

Сравнение комиссий IWR и CSD

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и CSD

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности CSD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.12%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.13%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IWR and CSD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (5.27%) compared to IWR (3.22%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs CSD's -70.47%.

On 10-year performance, CSD leads with 13.34% vs 11.55% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 13.34% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

IWR has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.12% for CSD.

IWR tracks Russell Midcap Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор