PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IWR returned 11.79%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.79% против 22.27% соответственно.

IWR

1 день
0.93%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.96%
1 год
21.77%
3 года*
16.40%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.79%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.23%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between IWR and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г.

0.50

The correlation between IWR and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

IWR vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWRCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.08

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.02

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.10

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

-0.22

+10.48

IWR vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWR и COST

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-53.39%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-15.14%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-20.74%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-31.40%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-31.40%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.23%

+10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-13.36%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

6.67%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и COST

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.49%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.44%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

14.53%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

18.80%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

22.72%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

21.95%

-2.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и COST

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IWR and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs COST's -53.39%.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор