Сравнение IWR с CB
IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while CB (Chubb Limited) is a stock. Over the past 10 years, IWR returned 11.79%/yr vs 12.26%/yr for CB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IWR и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWR имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции CB немного впереди с 12.26%.
IWR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.79%
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам IWR и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 13.23% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between IWR and CB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between IWR and CB has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWR vs. CB — Ранг доходности на риск
IWR
CB
Сравнение IWR c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWR | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.64 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 3.73 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWR и CB
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -50.99% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -9.36% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -14.35% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -19.26% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -42.59% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.68% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -10.68% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 4.11% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и CB
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.49%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.08% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 13.12% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 17.67% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 20.33% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 23.69% | -4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и CB
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CB в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
IWR and CB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (6.08%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs CB's -50.99%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWR и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор