PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWR с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и ARKQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF
2.42%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.21%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 10.89% против 20.42% соответственно.


IWR

1 день
0.44%
1 месяц
-3.09%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.13%
1 год
15.24%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.02%
10 лет*
10.89%

ARKQ

1 день
0.34%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-0.35%
1 год
68.46%
3 года*
32.45%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Сравнение комиссий IWR и ARKQ

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.


Доходность на риск

IWR vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5050
Ранг коэф-та Мартина

ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.89

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.50

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.55

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

10.97

-5.25

IWR vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.89

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между IWR и ARKQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и ARKQ

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности ARKQ в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.26%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок IWR и ARKQ

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и ARKQ.


Загрузка...

Показатели просадок


IWRARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-59.89%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-20.58%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-55.71%

+29.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-59.89%

+19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-14.29%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-17.43%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

6.66%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и ARKQ

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.49%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWRARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

11.70%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

25.84%

-15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

36.50%

-17.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

31.95%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

29.62%

-10.28%