Сравнение IWR с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
IWR и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IWR и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWR и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 2.42% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.21% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 10.89% против 20.42% соответственно.
IWR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 10.89%
ARKQ
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 68.46%
- 3 года*
- 32.45%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и ARKQ
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
IWR vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
IWR
ARKQ
Сравнение IWR c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWR | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.89 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.50 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.55 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 10.97 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWR | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.89 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IWR и ARKQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и ARKQ
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.26% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и ARKQ
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWR | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -59.89% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -20.58% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -55.71% | +29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -59.89% | +19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -14.29% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -17.43% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 6.66% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и ARKQ
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.49%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWR | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 11.70% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 25.84% | -15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 36.50% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 31.95% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 29.62% | -10.28% |