PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с XMMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 13.00%/yr vs 20.61%/yr for XMMO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности IWP и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.00% против 20.61% соответственно.

IWP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.49%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.10%
10 лет*
13.00%

XMMO

1 день
1.28%
1 месяц
1.16%
С начала года
23.99%
6 месяцев
21.23%
1 год
36.84%
3 года*
31.28%
5 лет*
15.91%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		3.22%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.99%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between IWP and XMMO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.89

The correlation between IWP and XMMO shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWP и XMMO

Секторы
IWP
XMMO

Промышленность

25.0%
41.5%

Технологии

22.3%
19.2%

Потребительский циклический сектор

19.9%
2.2%

Здравоохранение

12.8%
6.3%

Финансовые услуги

6.4%
2.5%

Энергетика

3.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.3%

Коммунальные услуги

2.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.7%

Недвижимость

1.4%
5.4%

Сырьевые материалы

0.4%
6.9%

Промышленность

IWP
25.0%
XMMO
41.5%

Технологии

IWP
22.3%
XMMO
19.2%

Потребительский циклический сектор

IWP
19.9%
XMMO
2.2%

Здравоохранение

IWP
12.8%
XMMO
6.3%

Финансовые услуги

IWP
6.4%
XMMO
2.5%

Энергетика

IWP
3.9%
XMMO
6.5%

Коммуникационные услуги

IWP
3.0%
XMMO
1.3%

Коммунальные услуги

IWP
2.5%
XMMO
5.6%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.9%
XMMO
2.7%

Недвижимость

IWP
1.4%
XMMO
5.4%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
XMMO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM

Доходность на риск

IWP vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWPXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.86

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.56

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

4.44

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

17.51

-16.83

IWP vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWP и XMMO

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-55.37%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.34%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-24.93%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-27.91%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-36.74%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.55%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-9.43%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.11%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и XMMO

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 5.70%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

8.13%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

16.74%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

19.94%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

21.65%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

22.32%

-0.63%

Сравнение комиссий IWP и XMMO

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и XMMO

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XMMO в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.35%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.56%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IWP and XMMO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (8.13%) compared to IWP (5.70%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 20.61% vs 13.00% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 20.61% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

XMMO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.35% for IWP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор