Сравнение IWP с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
IWP и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWP и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.62% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.80% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.56% против 18.43% соответственно.
IWP
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 11.56%
XMMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и XMMO
IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
IWP vs. XMMO — Ранг доходности на риск
IWP
XMMO
Сравнение IWP c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.25 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.80 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.29 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 10.83 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.25 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IWP и XMMO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и XMMO
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и XMMO
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -55.37% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -8.34% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -27.91% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -36.74% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -2.68% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -9.52% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.70% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и XMMO
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 7.00%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 9.04% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 14.39% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 22.01% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 21.26% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 22.11% | -0.49% |