PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с VWO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 12.47%/yr vs 9.00%/yr for VWO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWP charges 0.23%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности IWP и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.47% против 9.00% соответственно.

IWP

1 день
0.06%
1 месяц
3.44%
С начала года
2.86%
6 месяцев
1.29%
1 год
5.92%
3 года*
14.57%
5 лет*
5.82%
10 лет*
12.47%

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
1.90%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		2.86%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between IWP and VWO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.70

The correlation between IWP and VWO shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWP и VWO

Секторы
IWP
VWO

Промышленность

25.2%
8.0%

Технологии

22.7%
29.6%

Потребительский циклический сектор

19.3%
10.7%

Здравоохранение

13.2%
3.9%

Финансовые услуги

6.3%
19.5%

Энергетика

3.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
7.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.7%

Недвижимость

1.4%
2.2%

Сырьевые материалы

0.4%
8.0%

Промышленность

IWP
25.2%
VWO
8.0%

Технологии

IWP
22.7%
VWO
29.6%

Потребительский циклический сектор

IWP
19.3%
VWO
10.7%

Здравоохранение

IWP
13.2%
VWO
3.9%

Финансовые услуги

IWP
6.3%
VWO
19.5%

Энергетика

IWP
3.9%
VWO
4.6%

Коммуникационные услуги

IWP
3.1%
VWO
7.1%

Коммунальные услуги

IWP
2.5%
VWO
2.9%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.9%
VWO
3.7%

Недвижимость

IWP
1.4%
VWO
2.2%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
VWO
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

IWP vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWPVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.49

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.10

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

2.21

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

7.80

-6.91

IWP vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWP и VWO

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-67.68%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.17%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-17.37%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-32.60%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-36.39%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.68%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-15.80%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.17%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и VWO

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 5.68%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.64%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

14.04%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

16.54%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

17.48%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

19.22%

+2.49%

Сравнение комиссий IWP и VWO

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и VWO

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VWO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

IWP and VWO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.64%) compared to IWP (5.68%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.47% vs 9.00% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.47% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.33% for IWP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор