Сравнение IWP с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IWP и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWP и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.47% против -1.39% соответственно.
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и TLT
IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWP vs. TLT — Ранг доходности на риск
IWP
TLT
Сравнение IWP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | -0.13 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | -0.10 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.06 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.13 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.13 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.37 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | -0.09 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IWP и TLT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и TLT
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и TLT
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -48.35% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -9.23% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -43.70% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -48.35% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -40.23% | +29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -13.62% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.39% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и TLT
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 3.71% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 6.61% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 11.40% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 15.88% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 14.93% | +6.70% |