Сравнение IWP с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
IWP и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IWP и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.39% соответственно.
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и QMOM
IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
IWP vs. QMOM — Ранг доходности на риск
IWP
QMOM
Сравнение IWP c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.08 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.33 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 4.59 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IWP и QMOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и QMOM
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и QMOM
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -39.13% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -13.55% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -27.00% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -39.13% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -5.53% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -13.11% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.93% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и QMOM
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 7.02%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 11.62% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 19.19% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 25.76% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 24.73% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 26.28% | -4.65% |