PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с PDP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 13.00%/yr vs 14.54%/yr for PDP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности IWP и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям PDP по среднегодовой доходности: 13.00% против 14.54% соответственно.

IWP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.49%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.10%
10 лет*
13.00%

PDP

1 день
1.92%
1 месяц
5.81%
С начала года
30.35%
6 месяцев
26.34%
1 год
43.01%
3 года*
25.15%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и PDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		3.22%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		30.35%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Correlation

The correlation between IWP and PDP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.93

The correlation between IWP and PDP shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWP и PDP

Секторы
IWP
PDP

Промышленность

25.0%
40.6%

Технологии

22.3%
27.5%

Потребительский циклический сектор

19.9%
5.6%

Здравоохранение

12.8%
6.5%

Финансовые услуги

6.4%
4.4%

Энергетика

3.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.2%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.7%

Недвижимость

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

0.4%
2.4%

Промышленность

IWP
25.0%
PDP
40.6%

Технологии

IWP
22.3%
PDP
27.5%

Потребительский циклический сектор

IWP
19.9%
PDP
5.6%

Здравоохранение

IWP
12.8%
PDP
6.5%

Финансовые услуги

IWP
6.4%
PDP
4.4%

Энергетика

IWP
3.9%
PDP
6.1%

Коммуникационные услуги

IWP
3.0%
PDP
2.2%

Коммунальные услуги

IWP
2.5%
PDP
1.4%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.9%
PDP
3.7%

Недвижимость

IWP
1.4%
PDP
1.2%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
PDP
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

IWP vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWPPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.88

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.47

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

3.64

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

12.81

-12.13

IWP vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PDP равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWP и PDP

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-59.34%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.87%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-23.79%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-33.91%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-34.70%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.94%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-10.57%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.37%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и PDP

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 5.70%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.94%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

17.98%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

23.04%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

22.22%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

21.69%

0.00%

Сравнение комиссий IWP и PDP

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и PDP

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности PDP в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.35%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Часто задаваемые вопросы

IWP and PDP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (7.94%) compared to IWP (5.70%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs PDP's -59.34%.

On 10-year performance, PDP leads with 14.54% vs 13.00% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDP has performed better with a 14.54% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

IWP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.07% for PDP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PDP is Momentum. IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.62% for PDP.

PDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор