Сравнение IWP с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
IWP и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWP и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.62% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 2.42% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 11.56% против 10.89% соответственно.
IWP
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 11.56%
IWR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и IWR
IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWP vs. IWR — Ранг доходности на риск
IWP
IWR
Сравнение IWP c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.80 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.24 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.25 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 5.72 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.80 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IWP и IWR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и IWR
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IWR в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.26% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и IWR
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -58.78% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -8.17% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -26.18% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -40.59% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -4.68% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -7.85% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.92% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и IWR
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.49% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 10.49% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 19.08% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 18.23% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 19.34% | +2.28% |