PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с IWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from iShares - IWP tracks the Russell Midcap Growth Index while IWR tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 12.43%/yr vs 11.55%/yr for IWR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности IWP и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 12.43% против 11.55% соответственно.

IWP

1 день
0.80%
1 месяц
4.11%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.03%
1 год
6.41%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.43%

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		4.59%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between IWP and IWR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2001 г.

0.93

The correlation between IWP and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и IWR

Секторы
IWP
IWR

Промышленность

24.2%
18.4%

Потребительский циклический сектор

21.1%
11.2%

Технологии

20.0%
17.2%

Здравоохранение

13.5%
8.7%

Финансовые услуги

6.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.4%

Энергетика

3.8%
7.2%

Коммунальные услуги

2.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.1%

Недвижимость

1.4%
7.0%

Сырьевые материалы

0.4%
4.3%

Промышленность

IWP
24.2%
IWR
18.4%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
IWR
11.2%

Технологии

IWP
20.0%
IWR
17.2%

Здравоохранение

IWP
13.5%
IWR
8.7%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
IWR
12.5%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
IWR
3.4%

Энергетика

IWP
3.8%
IWR
7.2%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
IWR
6.1%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
IWR
4.1%

Недвижимость

IWP
1.4%
IWR
7.0%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
IWR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

IWP vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.69

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.44

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

2.77

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

10.70

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.69

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IWP и IWR

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-58.78%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.17%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-21.09%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-26.18%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-40.59%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-7.80%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.11%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и IWR

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.16%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.84%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

13.36%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

18.22%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

19.36%

+2.31%

Сравнение комиссий IWP и IWR

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и IWR

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IWR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.32%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IWP and IWR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (3.73%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.43% vs 11.55% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.43% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

IWR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.32% for IWP.

IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.19% for IWR.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор