Сравнение IWP с ILCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG).
IWP и ILCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWP или ILCG.
Доходность
Сравнение доходности IWP и ILCG
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность 23.08%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 29.67%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 11.59% против 15.33% соответственно.
IWP
23.08%
5.13%
14.66%
36.80%
12.17%
11.59%
ILCG
29.67%
2.59%
14.29%
36.89%
17.70%
15.33%
Основные характеристики
| IWP | ILCG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 12.40 | 11.86 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 15.30% | 17.01% |
| Макс. просадка | -56.92% | -52.98% |
| Текущая просадка | -3.00% | -2.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и ILCG
IWP берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWP и ILCG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWP c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и ILCG
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ILCG в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.42% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% | 0.79% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.53% | 0.69% | 0.76% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.87% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и ILCG
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и ILCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и ILCG
iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 5.62% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.