Сравнение IWP с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IWP и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWP и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 11.47% против 21.06% соответственно.
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и IGM
IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
IWP vs. IGM — Ранг доходности на риск
IWP
IGM
Сравнение IWP c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.19 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.80 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.00 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 6.74 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.19 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IWP и IGM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и IGM
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и IGM
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -65.59% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -16.44% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -40.68% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -40.68% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -11.29% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -15.32% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.89% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и IGM
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 7.02%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 8.38% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 16.35% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 26.72% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 25.55% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 24.41% | -2.78% |