Сравнение IWP с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares Gold Trust (IAU).
IWP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWP и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.47% против 14.27% соответственно.
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и IAU
IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWP vs. IAU — Ранг доходности на риск
IWP
IAU
Сравнение IWP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.90 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.33 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.72 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 9.95 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.90 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.26 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IWP и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и IAU
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и IAU
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -45.14% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -19.18% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -20.93% | -17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -21.82% | -16.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -11.71% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -15.98% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 5.23% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и IAU
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 7.02%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 10.44% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 24.15% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 27.64% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.70% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 15.83% | +5.80% |