PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWP с GLRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

IWP и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IWP и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWP и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		-5.91%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%2.34%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOIWP с IJKIWP с VOO
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий IWP и GLRY

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWP vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.33

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.91

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.74

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

8.94

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.33

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между IWP и GLRY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и GLRY

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности GLRY в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWP и GLRY

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

IWPGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-40.60%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-10.93%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-34.63%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-6.80%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-16.50%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.35%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и GLRY

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 7.02%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWPGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.42%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

15.06%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

21.76%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

20.14%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

21.48%

+0.15%