PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWP и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
-5.91%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.81% соответственно.


IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IWP и DGRO

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWPDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.14

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.66

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.48

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

6.80

-4.70

IWP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.14

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между IWP и DGRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и DGRO

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IWP и DGRO

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IWPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-35.10%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-10.92%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-19.31%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-35.10%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-4.70%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-3.48%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.37%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и DGRO

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

3.57%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

7.21%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

14.47%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

13.84%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

16.63%

+5.00%