Сравнение IWP с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
IWP и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IWP и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 11.47% против 20.55% соответственно.
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и ARKQ
IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
IWP vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
IWP
ARKQ
Сравнение IWP c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.00 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.60 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.56 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 11.10 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.00 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IWP и ARKQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и ARKQ
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и ARKQ
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -59.89% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -20.58% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -55.71% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -59.89% | +21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -14.58% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -17.43% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 6.60% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и ARKQ
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 7.02%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 11.83% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 25.90% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 36.50% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 31.96% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 29.63% | -8.00% |