Сравнение IWO с XSHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ).
IWO и XSHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWO и XSHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и XSHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 13.57% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у XSHQ с доходностью 1.02%.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и XSHQ
IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XSHQ в 0.29%.
Доходность на риск
IWO vs. XSHQ — Ранг доходности на риск
IWO
XSHQ
Сравнение IWO c XSHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | XSHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.43 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.79 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.65 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 2.03 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.43 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IWO и XSHQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и XSHQ
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности XSHQ в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и XSHQ
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и XSHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -38.33% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -13.48% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -27.34% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -9.02% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -9.47% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.34% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и XSHQ
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | XSHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 5.90% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 12.67% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 21.56% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 21.34% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 23.26% | +0.80% |