Сравнение IWO с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IWO и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или SCHA.
Корреляция
Корреляция между IWO и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWO и SCHA
Основные характеристики
IWO:
0.73
SCHA:
0.77
IWO:
1.14
SCHA:
1.18
IWO:
1.13
SCHA:
1.14
IWO:
0.57
SCHA:
1.01
IWO:
3.74
SCHA:
4.12
IWO:
4.18%
SCHA:
3.58%
IWO:
21.54%
SCHA:
19.25%
IWO:
-60.10%
SCHA:
-42.41%
IWO:
-12.18%
SCHA:
-7.45%
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 8.10% против 8.89% соответственно.
IWO
15.07%
-3.31%
11.59%
18.25%
6.75%
8.10%
SCHA
12.24%
-2.45%
12.51%
14.76%
8.62%
8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и SCHA
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWO c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и SCHA
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SCHA в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.80% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.83% | 1.92% | 2.23% | 1.69% | 1.52% | 1.93% | 2.28% | 2.49% | 1.88% | 1.83% | 2.58% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и SCHA
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и SCHA
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 6.28% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.