Сравнение IWO с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IWO и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или SCHA.
Основные характеристики
| IWO | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.38% | 4.05% |
| Дох-ть за 1 год | 21.12% | 23.74% |
| Дох-ть за 3 года | -1.95% | 0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.23% | 8.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.63% | 8.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 18.66% |
| Макс. просадка | -60.10% | -42.41% |
| Current Drawdown | -18.81% | -7.66% |
Корреляция
Корреляция между IWO и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWO и SCHA
С начала года, IWO показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 4.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWO имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции SCHA немного отстают с 8.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и SCHA
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWO c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и SCHA
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SCHA в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.65% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.31% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и SCHA
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и SCHA
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.