PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWO с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWOSCHA
Дох-ть с нач. г.13.47%10.22%
Дох-ть за 1 год31.78%27.83%
Дох-ть за 3 года-3.72%-0.44%
Дох-ть за 5 лет7.90%9.28%
Дох-ть за 10 лет8.37%8.93%
Коэф-т Шарпа1.661.61
Коэф-т Сортино2.362.31
Коэф-т Омега1.281.28
Коэф-т Кальмара0.971.21
Коэф-т Мартина8.809.23
Индекс Язвы4.03%3.38%
Дневная вол-ть21.20%19.30%
Макс. просадка-60.10%-42.41%
Текущая просадка-13.40%-2.61%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IWO и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWO и SCHA

С начала года, IWO показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 8.37% против 8.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.51%
8.27%
IWO
SCHA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWO и SCHA

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWO c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWO, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.80
SCHA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHA, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHA, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHA, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.23

Сравнение коэффициента Шарпа IWO и SCHA

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
1.61
IWO
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и SCHA

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SCHA в 2.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.64%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%0.72%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
2.11%2.56%1.37%1.69%1.84%2.78%2.56%2.01%1.88%1.93%1.80%1.47%

Просадки

Сравнение просадок IWO и SCHA

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.40%
-2.61%
IWO
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и SCHA

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
4.12%
IWO
SCHA