Сравнение IWO с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IWO и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или SCHA.
Доходность
Сравнение доходности IWO и SCHA
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 19.43%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 9.10% против 9.64% соответственно.
IWO
23.57%
9.76%
17.73%
39.36%
9.46%
9.10%
SCHA
19.43%
8.87%
17.03%
34.96%
11.02%
9.64%
Основные характеристики
| IWO | SCHA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 9.62 | 10.21 |
| Индекс Язвы | 4.09% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 21.46% | 19.45% |
| Макс. просадка | -60.10% | -42.41% |
| Текущая просадка | -5.69% | -0.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и SCHA
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWO и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWO c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и SCHA
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SCHA в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.59% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.21% | 1.74% | 1.74% | 2.17% | 1.65% | 1.39% | 2.91% | 2.01% | 2.62% | 1.93% | 1.83% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и SCHA
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и SCHA
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.