Сравнение IWO с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
IWO и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWO или SCHA.
Корреляция
Корреляция между IWO и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWO и SCHA
Основные характеристики
IWO:
0.04
SCHA:
-0.01
IWO:
0.24
SCHA:
0.15
IWO:
1.03
SCHA:
1.02
IWO:
0.03
SCHA:
-0.01
IWO:
0.12
SCHA:
-0.03
IWO:
8.75%
SCHA:
8.09%
IWO:
25.52%
SCHA:
23.60%
IWO:
-60.10%
SCHA:
-42.41%
IWO:
-24.89%
SCHA:
-20.77%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWO показывает доходность -14.44%, а SCHA немного выше – -13.77%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 5.55% против 6.43% соответственно.
IWO
-14.44%
-9.12%
-12.58%
-1.76%
7.85%
5.55%
SCHA
-13.77%
-9.09%
-12.32%
-2.88%
11.89%
6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и SCHA
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWO и SCHA
IWO
SCHA
Сравнение IWO c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и SCHA
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SCHA в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.95% | 0.80% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.76% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и SCHA
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и SCHA
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 14.80% и 14.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.