Сравнение IWO с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
IWO и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWO и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.57% соответственно.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и VB
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWO vs. VB — Ранг доходности на риск
IWO
VB
Сравнение IWO c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.43 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 6.12 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IWO и VB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и VB
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и VB
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -59.56% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.29% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -28.15% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -42.05% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -5.55% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -8.49% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.34% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и VB
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 6.72% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 12.62% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 21.87% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 20.77% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 21.40% | +2.66% |