PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWO с TCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) and TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) are both exchange-traded funds - IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWO returned 19.07%/yr vs 17.55%/yr for TCHI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IWO charges 0.24%/yr vs 0.59%/yr for TCHI.

Доходность

Сравнение доходности IWO и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у TCHI с доходностью 10.88%.

IWO

1 день
1.57%
1 месяц
3.99%
С начала года
18.58%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.51%
3 года*
19.07%
5 лет*
5.89%
10 лет*
11.28%

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWO и TCHI

2026 (YTD)2025202420232022
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		18.58%12.90%15.04%18.51%-15.95%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%33.13%9.09%-5.61%-24.32%

Correlation

The correlation between IWO and TCHI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов IWO и TCHI

Секторы
IWO
TCHI

Технологии

23.6%
56.0%

Промышленность

23.1%
13.5%

Здравоохранение

22.4%

-

Финансовые услуги

8.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
15.8%

Сырьевые материалы

4.2%
0.3%

Энергетика

3.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.0%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

IWO
23.6%
TCHI
56.0%

Промышленность

IWO
23.1%
TCHI
13.5%

Здравоохранение

IWO
22.4%
TCHI

-

Финансовые услуги

IWO
8.2%
TCHI
0.6%

Потребительский циклический сектор

IWO
7.7%
TCHI
15.8%

Сырьевые материалы

IWO
4.2%
TCHI
0.3%

Энергетика

IWO
3.5%
TCHI
1.0%

Потребительский защитный сектор

IWO
2.6%
TCHI
2.5%

Коммуникационные услуги

IWO
2.2%
TCHI
10.0%

Недвижимость

IWO
2.1%
TCHI

-

Коммунальные услуги

IWO
0.7%
TCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA

Доходность на риск

IWO vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWOTCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.63

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.27

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.01

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

4.43

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWO vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCHI равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWOTCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.63

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.09

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IWO и TCHI

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и TCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWOTCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-43.96%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-20.73%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

-27.78%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.99%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-21.48%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

9.39%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и TCHI

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) составляет 6.54%, в то время как у iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что IWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWOTCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

9.04%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

17.76%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

25.64%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

34.87%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

34.87%

-10.74%

Сравнение комиссий IWO и TCHI

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и TCHI

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TCHI в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.39%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWO and TCHI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHI has higher volatility (9.04%) compared to IWO (6.54%). In terms of maximum drawdown, IWO dropped -60.11% vs TCHI's -43.96%.

On 3-year performance, IWO leads with 19.07% vs 17.55% for TCHI. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWO has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWO has performed better with a 19.07% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.

TCHI has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.39% for IWO.

IWO is categorized as Small Cap Growth Equities, while TCHI is Technology Equities. IWO tracks Russell 2000 Growth Index, while TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.24% for IWO and 0.59% for TCHI.

IWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWO и TCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор