PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWO с SFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWO и SFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и SFSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
3.02%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у SFSNX с доходностью 3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWO имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции SFSNX немного впереди с 10.00%.


IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%

SFSNX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.23%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.44%
1 год
19.54%
3 года*
11.59%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Growth ETF

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Сравнение комиссий IWO и SFSNX

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SFSNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWO vs. SFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина

SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c SFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWOSFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.91

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.40

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

5.35

+0.13

IWO vs. SFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFSNX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и SFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWOSFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.91

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.11

Корреляция

Корреляция между IWO и SFSNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и SFSNX

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SFSNX в 1.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.32%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%

Просадки

Сравнение просадок IWO и SFSNX

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке SFSNX в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и SFSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWOSFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-58.32%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-14.38%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-25.91%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-44.82%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-6.99%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-8.38%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.76%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и SFSNX

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWOSFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

6.41%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

12.75%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

21.99%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

20.93%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

23.26%

+0.80%