PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWO с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWO returned 16.93%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWO charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности IWO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

IWO

1 день
0.66%
1 месяц
3.01%
С начала года
17.80%
6 месяцев
14.55%
1 год
36.26%
3 года*
16.93%
5 лет*
5.03%
10 лет*
11.52%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWO и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		17.80%12.90%15.04%18.51%-5.81%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between IWO and JEPQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.74

The correlation between IWO and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWO и JEPQ

Секторы
IWO
JEPQ

Технологии

23.6%
54.0%

Промышленность

23.1%
3.1%

Здравоохранение

22.4%
4.4%

Финансовые услуги

8.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.8%

Сырьевые материалы

4.2%
1.0%

Энергетика

3.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
15.4%

Недвижимость

2.1%
0.2%

Коммунальные услуги

0.7%
1.3%

Технологии

IWO
23.6%
JEPQ
54.0%

Промышленность

IWO
23.1%
JEPQ
3.1%

Здравоохранение

IWO
22.4%
JEPQ
4.4%

Финансовые услуги

IWO
8.2%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

IWO
7.7%
JEPQ
12.8%

Сырьевые материалы

IWO
4.2%
JEPQ
1.0%

Энергетика

IWO
3.5%
JEPQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

IWO
2.6%
JEPQ
7.1%

Коммуникационные услуги

IWO
2.2%
JEPQ
15.4%

Недвижимость

IWO
2.1%
JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

IWO
0.7%
JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

IWO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.03

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.69

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.91

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

13.84

-5.09

IWO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWO и JEPQ

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-20.07%

-40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-8.82%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

-20.07%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.64%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-3.41%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.85%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и JEPQ

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

4.98%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

10.22%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

12.61%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

16.73%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

16.73%

+7.45%

Сравнение комиссий IWO и JEPQ

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и JEPQ

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.40%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWO and JEPQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWO has higher volatility (8.35%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, IWO dropped -60.11% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 16.93% for IWO. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.40% for IWO.

IWO is categorized as Small Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. IWO tracks Russell 2000 Growth Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.24% for IWO and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор