Сравнение IWO с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Gold Trust (IAU).
IWO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWO и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.75% против 14.27% соответственно.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и IAU
IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWO vs. IAU — Ранг доходности на риск
IWO
IAU
Сравнение IWO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.90 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.33 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.72 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 9.95 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.90 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.26 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IWO и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и IAU
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и IAU
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -45.14% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -19.18% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -20.93% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -21.82% | -20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -11.71% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -15.98% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 5.23% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и IAU
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) составляет 8.60%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 10.44% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 24.15% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 27.64% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 17.70% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 15.83% | +8.23% |