PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWO с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IWO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.81% соответственно.

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с IWNIWO с QQQIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IWO и DGRO

IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IWO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWODGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.14

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.66

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.48

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

6.80

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.14

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.48

Корреляция

Корреляция между IWO и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и DGRO

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IWO и DGRO

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IWODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-35.10%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-10.92%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-19.31%

-21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-35.10%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-4.70%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-3.48%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.37%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и DGRO

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

3.57%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

7.21%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

14.47%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

13.84%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

16.63%

+7.43%