PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с CSMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWO с CSMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IWO и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и CSMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям CSMCX по среднегодовой доходности: 9.75% против 15.16% соответственно.

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

Congress Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с IWNIWO с QQQIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX

Сравнение комиссий IWO и CSMCX

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CSMCX в 1.00%.

CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF

Доходность на риск

IWO vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWOCSMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.71

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.18

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.30

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

4.06

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWO vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWOCSMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.71

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.31

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между IWO и CSMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и CSMCX

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CSMCX в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%

Просадки

Сравнение просадок IWO и CSMCX

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и CSMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWOCSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-56.20%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-13.63%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-33.44%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-33.44%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-10.95%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-9.44%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.38%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и CSMCX

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWOCSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

7.65%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

15.43%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

24.70%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

22.35%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

22.31%

+1.75%