PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - IWN tracks the Russell 2000 Value Index while VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.19%/yr vs 10.49%/yr for VBR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IWN charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности IWN и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции VBR немного впереди с 10.49%.

IWN

1 день
1.34%
1 месяц
2.59%
С начала года
19.00%
6 месяцев
17.88%
1 год
43.68%
3 года*
18.83%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.19%

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		19.00%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between IWN and VBR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.97

The correlation between IWN and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и VBR

Секторы
IWN
VBR

Финансовые услуги

24.2%
17.6%

Технологии

12.4%
10.6%

Промышленность

11.1%
18.1%

Недвижимость

10.2%
10.1%

Энергетика

9.2%
5.2%

Здравоохранение

8.8%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.4%

Коммунальные услуги

5.7%
4.8%

Сырьевые материалы

5.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.5%

Финансовые услуги

IWN
24.2%
VBR
17.6%

Технологии

IWN
12.4%
VBR
10.6%

Промышленность

IWN
11.1%
VBR
18.1%

Недвижимость

IWN
10.2%
VBR
10.1%

Энергетика

IWN
9.2%
VBR
5.2%

Здравоохранение

IWN
8.8%
VBR
7.9%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.7%
VBR
12.4%

Коммунальные услуги

IWN
5.7%
VBR
4.8%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
VBR
6.3%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.0%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

IWN
1.6%
VBR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

IWN vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWNVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.82

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.66

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

3.11

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

10.96

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWN vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWNVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.82

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IWN и VBR

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-61.98%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.85%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-24.19%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-24.19%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-45.28%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-8.27%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.50%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и VBR

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.89%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.47%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

15.14%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

19.77%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

21.73%

+1.66%

Сравнение комиссий IWN и VBR

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и VBR

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.44%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWN and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWN has higher volatility (4.88%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.49% vs 10.19% for IWN. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.49% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.44% for IWN.

IWN tracks Russell 2000 Value Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.05% for VBR.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор