PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.72%/yr vs 15.53%/yr for SPY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IWN charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности IWN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.72% против 15.53% соответственно.

IWN

1 день
-0.20%
1 месяц
3.32%
С начала года
20.82%
6 месяцев
18.59%
1 год
42.32%
3 года*
19.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.72%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between IWN and SPY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г.

0.82

The correlation between IWN and SPY shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWN и SPY

Секторы
IWN
SPY

Финансовые услуги

23.9%
11.1%

Промышленность

12.1%
7.8%

Технологии

11.6%
39.0%

Недвижимость

10.2%
1.8%

Здравоохранение

10.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.9%

Энергетика

7.9%
3.1%

Сырьевые материалы

5.4%
1.7%

Коммунальные услуги

5.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.5%

Финансовые услуги

IWN
23.9%
SPY
11.1%

Промышленность

IWN
12.1%
SPY
7.8%

Технологии

IWN
11.6%
SPY
39.0%

Недвижимость

IWN
10.2%
SPY
1.8%

Здравоохранение

IWN
10.1%
SPY
8.3%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.9%
SPY
9.9%

Энергетика

IWN
7.9%
SPY
3.1%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
SPY
1.7%

Коммунальные услуги

IWN
5.1%
SPY
2.1%

Коммуникационные услуги

IWN
2.7%
SPY
10.6%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.1%
SPY
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IWN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.90

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.58

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

2.67

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.92

11.92

+5.00

IWN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и SPY

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-55.19%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.88%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-18.76%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-24.50%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-33.72%

-12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.17%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-9.04%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.98%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и SPY

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.87%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.85%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

12.50%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

17.15%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

17.95%

+5.44%

Сравнение комиссий IWN и SPY

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и SPY

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IWN and SPY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (5.29%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs 10.72% for IWN. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.03% for SPY.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.09% for SPY.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор