PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWN с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.28%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWN charges 0.24%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности IWN и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 24.50%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.28% против 33.24% соответственно.

IWN

1 день
1.31%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
15.42%
С начала года
24.50%
1 год
40.27%
3 года*
17.64%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.28%

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		24.50%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between IWN and SOXX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.66

The correlation between IWN and SOXX shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWN и SOXX

Секторы
IWN
SOXX

Финансовые услуги

23.9%

-

Промышленность

12.1%

-

Технологии

11.6%
100.0%

Недвижимость

10.2%

-

Здравоохранение

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Энергетика

7.9%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

IWN
23.9%
SOXX

-

Промышленность

IWN
12.1%
SOXX

-

Технологии

IWN
11.6%
SOXX
100.0%

Недвижимость

IWN
10.2%
SOXX

-

Здравоохранение

IWN
10.1%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

IWN
8.9%
SOXX

-

Энергетика

IWN
7.9%
SOXX

-

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
SOXX

-

Коммунальные услуги

IWN
5.1%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

IWN
2.7%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

IWN
2.1%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IWN vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.78

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.00

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

6.19

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

22.06

-5.84

IWN vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и SOXX

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-70.21%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-19.01%

+10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-41.36%

+14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-45.75%

+19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-45.75%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.01%

+19.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-19.92%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.32%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и SOXX

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 3.19%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

20.64%

-17.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

36.86%

-24.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

42.42%

-24.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

37.83%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

34.30%

-10.98%

Сравнение комиссий IWN и SOXX

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и SOXX

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IWN and SOXX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (20.64%) compared to IWN (3.19%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 33.24% vs 10.28% for IWN. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 33.24% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

IWN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.28% for SOXX.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while SOXX is Semiconductors. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор