Сравнение IWN с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IWN и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWN и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 6.35% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.67% против 28.54% соответственно.
IWN
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 9.67%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и SOXX
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IWN vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IWN
SOXX
Сравнение IWN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.01 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.62 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 4.46 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 16.48 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IWN и SOXX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и SOXX
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.61% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и SOXX
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -70.21% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -15.77% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -45.75% | +19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | -45.75% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -7.66% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -20.10% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.95% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и SOXX
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 6.11%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 12.68% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 26.35% | -13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 40.12% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 35.47% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 32.98% | -9.61% |