Сравнение IWN с PDBC
IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. IWN is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.17%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IWN charges 0.24%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности IWN и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 25.00%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции IWN превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.61% соответственно.
IWN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 25.00%
- 1 год
- 42.17%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 10.17%
- Всё время*
- 9.56%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $172.48M | $133.23M | $145.69M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам IWN и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 25.00% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between IWN and PDBC is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between IWN and PDBC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWN vs. PDBC — Ранг доходности на риск
IWN
PDBC
Сравнение IWN c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWN | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 2.16 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.03 | 7.07 | +10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWN и PDBC
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWN | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -49.52% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -16.55% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -16.55% | -10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -27.63% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | -40.73% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -10.21% | +9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -23.02% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 5.05% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и PDBC
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 3.70%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWN | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 7.58% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 16.65% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 19.73% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 19.28% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 17.85% | +5.48% |
Сравнение комиссий IWN и PDBC
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и PDBC
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.42% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWN and PDBC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to IWN (3.70%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, IWN leads with 10.17% vs 8.61% for PDBC. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWN has performed better with a 10.17% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.42% for IWN.
IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.58% for PDBC.
IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWN и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор