PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с OMFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) are both Small Cap Value Equities funds - IWN tracks the Russell 2000 Value Index while OMFS tracks the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWN returned 6.48%/yr vs 5.57%/yr for OMFS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWN charges 0.24%/yr vs 0.39%/yr for OMFS.

Доходность

Сравнение доходности IWN и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 13.70%.

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и OMFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%4.04%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%27.12%-9.01%3.71%

Correlation

The correlation between IWN and OMFS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between IWN and OMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и OMFS

Секторы
IWN
OMFS

Финансовые услуги

24.2%
24.3%

Технологии

12.4%
14.2%

Промышленность

11.1%
14.7%

Недвижимость

10.2%
12.2%

Энергетика

9.2%
4.1%

Здравоохранение

8.8%
13.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.4%

Коммунальные услуги

5.7%
1.1%

Сырьевые материалы

5.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.1%

Финансовые услуги

IWN
24.2%
OMFS
24.3%

Технологии

IWN
12.4%
OMFS
14.2%

Промышленность

IWN
11.1%
OMFS
14.7%

Недвижимость

IWN
10.2%
OMFS
12.2%

Энергетика

IWN
9.2%
OMFS
4.1%

Здравоохранение

IWN
8.8%
OMFS
13.2%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.7%
OMFS
8.4%

Коммунальные услуги

IWN
5.7%
OMFS
1.1%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
OMFS
2.8%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.0%
OMFS
3.8%

Коммуникационные услуги

IWN
1.6%
OMFS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO

Доходность на риск

IWN vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWNOMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.62

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.41

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.05

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

10.48

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWN vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа OMFS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWNOMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.62

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IWN и OMFS

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и OMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-42.50%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.38%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-22.35%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-29.22%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.92%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-10.49%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.73%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и OMFS

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеют волатильность 4.91% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.97%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.44%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

17.64%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

21.46%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

24.31%

-0.92%

Сравнение комиссий IWN и OMFS

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и OMFS

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности OMFS в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWN and OMFS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to IWN (4.91%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs OMFS's -42.50%.

On 5-year performance, IWN leads with 6.48% vs 5.57% for OMFS. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWN has performed better with a 6.48% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

IWN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.91% for OMFS.

IWN tracks Russell 2000 Value Index, while OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.39% for OMFS.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и OMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор