PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с FUTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.58%/yr vs 9.07%/yr for FUTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IWN charges 0.24%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности IWN и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции IWN превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 10.58% против 9.07% соответственно.

IWN

1 день
1.17%
1 месяц
4.34%
С начала года
20.82%
6 месяцев
17.48%
1 год
42.26%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.58%

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between IWN and FUTY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.35

Сравнение распределения секторов IWN и FUTY

Секторы
IWN
FUTY

Финансовые услуги

24.2%

-

Технологии

12.4%

-

Промышленность

11.1%
0.2%

Недвижимость

10.2%

-

Энергетика

9.2%
0.5%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Коммунальные услуги

5.7%
99.2%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

IWN
24.2%
FUTY

-

Технологии

IWN
12.4%
FUTY

-

Промышленность

IWN
11.1%
FUTY
0.2%

Недвижимость

IWN
10.2%
FUTY

-

Энергетика

IWN
9.2%
FUTY
0.5%

Здравоохранение

IWN
8.8%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

IWN
8.7%
FUTY

-

Коммунальные услуги

IWN
5.7%
FUTY
99.2%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

IWN
2.0%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

IWN
1.6%
FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

IWN vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.82

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.19

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

1.33

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

2.88

+14.03

IWN vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и FUTY

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-36.44%

-25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.93%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-17.35%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-25.11%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-36.44%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.74%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-6.03%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.11%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и FUTY

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.80% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.63%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.54%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

14.43%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

17.10%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

19.06%

+4.35%

Сравнение комиссий IWN и FUTY

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и FUTY

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FUTY в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IWN and FUTY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (5.80%) compared to FUTY (5.63%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, IWN leads with 10.58% vs 9.07% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWN has performed better with a 10.58% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

FUTY has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.42% for IWN.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while FUTY is Utilities Equities. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.08% for FUTY.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор